PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US45407J3005

CUSIP

31635V539

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мар. 2017 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия INDEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
INDEX с VIGAX INDEX с VMIAX INDEX с BCS INDEX с OAKIX INDEX с VOO INDEX с IARCX INDEX с NYT INDEX с OAKLX INDEX с NXST INDEX с NFLX
Популярные сравнения:
INDEX с VIGAX INDEX с VMIAX INDEX с BCS INDEX с OAKIX INDEX с VOO INDEX с IARCX INDEX с NYT INDEX с OAKLX INDEX с NXST INDEX с NFLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Funds S&P 500 Equal Weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
158.35%
184.38%
INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Index Funds S&P 500 Equal Weight показал доход в 23.38% с начала года и 23.99% за последние 12 месяцев.


INDEX

С начала года

23.38%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

7.10%

1 год

23.99%

5 лет

11.92%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.66%5.32%3.19%-4.11%4.92%3.59%1.27%2.38%2.08%-0.95%5.82%23.38%
20237.48%-3.25%-0.86%0.30%-3.90%7.79%3.08%-2.97%-5.09%-4.08%8.46%4.53%10.58%
2022-4.39%-0.84%2.57%-6.49%0.95%-9.43%8.71%-3.49%-9.22%9.74%6.57%-4.79%-11.84%
2021-0.89%5.98%5.92%4.70%1.84%0.15%1.28%2.37%-3.82%5.34%-2.53%6.13%29.10%
2020-1.83%-8.98%-17.73%14.40%4.62%1.55%4.84%4.43%-2.55%-0.67%14.25%4.22%12.75%
20199.83%3.65%0.91%3.59%-6.93%7.48%0.87%-3.16%3.13%1.26%3.37%2.76%28.98%
20184.51%-4.35%-1.02%0.40%1.43%0.85%3.21%1.98%0.12%-7.20%2.72%-10.82%-8.97%
20172.13%3.18%0.04%0.62%0.58%1.20%1.58%-0.95%2.92%1.07%3.83%1.18%18.70%
2016-5.66%1.14%7.86%1.25%1.36%-0.08%4.18%0.16%0.04%-2.41%5.22%-0.88%12.12%
20150.88%-2.10%0.89%-5.14%-3.00%7.24%0.24%-4.19%-5.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INDEX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.002.10
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.662.80
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.371.39
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.023.09
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.8513.49
INDEX
^GSPC

Index Funds S&P 500 Equal Weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
2.10
INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Index Funds S&P 500 Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.71$0.50$0.53$0.58$0.55$0.49$0.35$0.30$0.28

Дивидендный доход

0.00%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Index Funds S&P 500 Equal Weight. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2015$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.38%
-2.62%
INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Index Funds S&P 500 Equal Weight показал максимальную просадку в 38.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Index Funds S&P 500 Equal Weight составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.82%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3362 февр. 2024 г.522
-20.84%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.193
-17.91%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287
-9.9%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Index Funds S&P 500 Equal Weight составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.79%
INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab