- ISIN
- US45407J3005
- CUSIP
- 31635V539
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мар. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции INDEX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) показал доход в 11.54% с начала года и 28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDEX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Index Funds S&P 500 Equal Weight
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INDEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INDEX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | -0.80% | -4.97% | 10.45% | 5.24% | 0.41% | 11.54% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.32% | -5.63% | -0.72% | 6.25% | 5.04% | 2.22% | 2.07% | 3.58% | 2.37% | 0.36% | 0.04% | 17.77% |
| 2024 | 1.66% | 5.32% | 3.19% | -4.11% | 4.92% | 3.59% | 1.27% | 2.38% | 2.08% | -0.95% | 5.82% | -2.34% | 24.73% |
| 2023 | 7.48% | -3.25% | -0.86% | 0.30% | -3.90% | 7.79% | 3.08% | -2.97% | -5.09% | -4.08% | 8.46% | 4.53% | 10.58% |
| 2022 | -4.39% | -0.84% | 2.57% | -6.49% | 0.95% | -9.43% | 8.71% | -3.49% | -9.22% | 9.74% | 6.57% | -4.79% | -11.84% |
| 2021 | -0.89% | 5.98% | 5.92% | 4.70% | 1.84% | 0.15% | 1.28% | 2.37% | -3.82% | 5.34% | -2.53% | 6.13% | 29.10% |
Метрики бенчмарка
Index Funds S&P 500 Equal Weight has an annualized alpha of -0.47%, beta of 0.99, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2015.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.47%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 99.18%
- Участие в снижении
- 102.43%
Комиссия
Комиссия INDEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDEX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INDEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 13.52 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Index Funds S&P 500 Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $1.09 | $0.71 | $1.35 | $0.88 | $0.58 | $0.55 | $0.84 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Index Funds S&P 500 Equal Weight. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Index Funds S&P 500 Equal Weight показал максимальную просадку в 38.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.82%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.52%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 28dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.85%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.87%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 10d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.75%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| INDEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -56.78% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.43% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -33.92% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.72% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INDEX
Добавьте Index Funds S&P 500 Equal Weight в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDEX