PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с OAKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с OAKIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and OAKIX (Oakmark International Fund) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while OAKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, INDEX returned 13.13%/yr vs 8.01%/yr for OAKIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for OAKIX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.01% соответственно.

INDEX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.80%
1 год
22.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.13%

OAKIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.85%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и OAKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		8.08%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
OAKIX
Oakmark International Fund		-0.71%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%

Correlation

The correlation between INDEX and OAKIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.66

The correlation between INDEX and OAKIX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CYBER HORNET S&P 500

Oakmark International Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с VICE
Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с EISIXOAKIX с BROIXOAKIX с FCNTXOAKIX с SPY

Доходность на риск

INDEX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEXOAKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.79

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.18

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.83

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

2.55

+9.42

INDEX vs. OAKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDEX и OAKIX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXOAKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-65.18%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.35%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.72%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-35.87%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-53.05%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.25%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-11.70%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.67%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и OAKIX

CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX) имеют волатильность 4.93% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXOAKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.99%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.17%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.19%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.08%

-2.43%

Сравнение комиссий INDEX и OAKIX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и OAKIX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OAKIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.96%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.86%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and OAKIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKIX has higher volatility (4.93%) compared to INDEX (4.93%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs OAKIX's -65.18%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и OAKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор