Сравнение INDEX с OAKIX
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and OAKIX (Oakmark International Fund) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while OAKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, INDEX returned 12.91%/yr vs 8.01%/yr for OAKIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDEX charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for OAKIX.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.01% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 11.57%
OAKIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 8.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам INDEX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 13.59% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
OAKIX Oakmark International Fund | 7.94% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Correlation
The correlation between INDEX and OAKIX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.65 |
The correlation between INDEX and OAKIX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
INDEX
OAKIX
Сравнение INDEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.38 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.21 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -65.18% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.35% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -17.00% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -35.62% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -53.05% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -11.67% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.68% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKIX
CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Oakmark International Fund (OAKIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.79% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.20% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.90% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.11% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.95% | -2.32% |
Сравнение комиссий INDEX и OAKIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности OAKIX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.92% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.71% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and OAKIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDEX has higher volatility (4.13%) compared to OAKIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs OAKIX's -65.18%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и OAKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор