Сравнение INDEX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKIX.
Основные характеристики
| INDEX | OAKIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | -3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | -2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 21.11 | 2.28 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.89% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 14.51% |
| Макс. просадка | -38.82% | -60.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.02% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKIX
С начала года, INDEX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у OAKIX с доходностью -3.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKIX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKIX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OAKIX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.91% | 1.84% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 2.14% | 1.35% | 1.48% | 2.32% | 2.16% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKIX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKIX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKIX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 3.91%, в то время как у Oakmark International Fund (OAKIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.