PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с NYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и NYT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDEX и NYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и The New York Times Company (NYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.43%
314.17%
INDEX
NYT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.52

NYT:

0.75

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.85

NYT:

1.08

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

NYT:

1.17

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.54

NYT:

0.88

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.22

NYT:

2.53

Индекс Язвы

INDEX:

4.53%

NYT:

7.36%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.41%

NYT:

25.01%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

NYT:

-92.09%

Текущая просадка

INDEX:

-10.53%

NYT:

-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у NYT с доходностью -2.16%.


INDEX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-5.63%

1 год

8.72%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

NYT

С начала года

-2.16%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-6.68%

1 год

18.18%

5 лет

11.63%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и NYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

NYT
Ранг риск-скорректированной доходности NYT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c NYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и The New York Times Company (NYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.52
NYT: 0.75
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.85
NYT: 1.08
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
NYT: 1.17
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.54
NYT: 0.88
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.22
NYT: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа NYT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и NYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.75
INDEX
NYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и NYT

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NYT в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.43%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
NYT
The New York Times Company
1.13%0.96%0.86%1.05%0.56%0.44%0.59%0.72%0.86%1.20%1.19%1.21%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и NYT

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки NYT в -92.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и NYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-10.39%
INDEX
NYT

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и NYT

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с The New York Times Company (NYT) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
9.21%
INDEX
NYT