PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFOX с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFOX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-3.72%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с HFSAXETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с PDX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий ETFOX и KNG

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

ETFOX
North Square Tactical Growth Fund
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

ETFOX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.38

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.64

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.47

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

1.70

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между ETFOX и KNG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и KNG

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и KNG

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFOXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-35.12%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-10.55%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-18.20%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.79%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.10%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.94%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и KNG

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFOXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.36%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.47%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.64%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

13.63%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

17.30%

-4.92%