Сравнение INDEX с BCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или BCS.
Основные характеристики
| INDEX | BCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | 73.63% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 105.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 12.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 21.11 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.27% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 31.47% |
| Макс. просадка | -38.82% | -94.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -60.41% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и BCS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и BCS
С начала года, INDEX показывает доходность 26.86%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и BCS
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BCS в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
BCS Barclays PLC | 3.18% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и BCS
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и BCS
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 3.91%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.