PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с BCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с BCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
BCS
Barclays PLC		-13.20%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.13% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

BCS

1 день
3.17%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
7.24%
1 год
44.62%
3 года*
49.73%
5 лет*
20.64%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Barclays PLC

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIXINDEX с VICE
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDSBCS с MA

Доходность на риск

INDEX vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXBCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.72

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.98

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.38

Корреляция

Корреляция между INDEX и BCS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и BCS

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BCS в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
BCS
Barclays PLC		2.14%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и BCS

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и BCS.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-94.36%

+55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-26.20%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-48.14%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-66.10%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-35.45%

+29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-38.46%

+33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.53%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и BCS

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.26%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

21.61%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

31.53%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

33.92%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

37.73%

-19.08%