PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и BCS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INDEX и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.43%
36.61%
INDEX
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.52

BCS:

1.89

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.85

BCS:

2.41

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

BCS:

1.32

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.54

BCS:

0.97

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.22

BCS:

14.31

Индекс Язвы

INDEX:

4.53%

BCS:

4.84%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.41%

BCS:

36.73%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

INDEX:

-10.53%

BCS:

-51.77%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 19.70%.


INDEX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-5.63%

1 год

8.72%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

BCS

С начала года

19.70%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.70%

1 год

67.81%

5 лет

33.10%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.52
BCS: 1.89
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.85
BCS: 2.41
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
BCS: 1.32
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.54
BCS: 2.39
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.22
BCS: 14.31

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.89
INDEX
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и BCS

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BCS в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.43%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
BCS
Barclays PLC
2.73%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и BCS

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-3.82%
INDEX
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и BCS

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 14.21%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
18.99%
INDEX
BCS