PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDEX с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и BCS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDEX с BCS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или BCS.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.69

BCS:

1.78

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.99

BCS:

2.26

Коэф-т Омега

INDEX:

1.14

BCS:

1.30

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.64

BCS:

0.92

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.42

BCS:

13.09

Индекс Язвы

INDEX:

4.96%

BCS:

4.84%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.76%

BCS:

35.89%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

INDEX:

-3.48%

BCS:

-44.98%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 36.55%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.02% соответственно.

INDEX

С начала года

0.94%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.49%

3 года

9.23%

5 лет

14.46%

10 лет

9.71%

BCS

С начала года

36.55%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

34.62%

1 год

63.21%

3 года

32.43%

5 лет

29.94%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Barclays PLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и BCS

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BCS в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.95%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.22%3.22%3.06%0.00%
BCS
Barclays PLC		2.37%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и BCS

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и BCS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и BCS

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 4.81%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...