PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с OAKLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) and OAKLX (Oakmark Select Fund) are both mutual funds - INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark. Over the past 10 years, INDEX returned 13.05%/yr vs 10.74%/yr for OAKLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDEX charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for OAKLX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.74% соответственно.

INDEX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.05%

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		10.72%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Correlation

The correlation between INDEX and OAKLX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.85

Over the past year, the correlation between INDEX and OAKLX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVVOAKLX с QQQ

Доходность на риск

INDEX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXOAKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.89

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.35

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.06

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

2.80

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.89

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок INDEX и OAKLX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-61.15%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.49%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-27.87%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-48.42%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.93%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.98%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.71%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и OAKLX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 2.93%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.44%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

11.13%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

14.80%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

19.59%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.57%

-2.92%

Сравнение комиссий INDEX и OAKLX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности OAKLX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and OAKLX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.44%) compared to INDEX (2.93%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs OAKLX's -61.15%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и OAKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор