Сравнение INDEX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и OAKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.32% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKLX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Доходность на риск
INDEX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск
INDEX
OAKLX
Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | OAKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.31 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 1.55 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.31 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности OAKLX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKLX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -61.15% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.72% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -27.87% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -48.42% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -10.32% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.00% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.58% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKLX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.77% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 11.20% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 20.32% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.59% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.58% | -2.93% |