PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с OAKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и OAKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности INDEX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.12%
89.59%
INDEX
OAKLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.49

OAKLX:

0.23

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.82

OAKLX:

0.47

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

OAKLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.51

OAKLX:

0.25

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.08

OAKLX:

0.93

Индекс Язвы

INDEX:

4.58%

OAKLX:

5.02%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.42%

OAKLX:

20.16%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

OAKLX:

-65.99%

Текущая просадка

INDEX:

-9.89%

OAKLX:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у OAKLX с доходностью -5.37%.


INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-4.92%

1 год

10.00%

5 лет

15.10%

10 лет

N/A

OAKLX

С начала года

-5.37%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-1.01%

1 год

5.09%

5 лет

19.38%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDEX и OAKLX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.


График комиссии OAKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKLX: 0.98%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и OAKLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.49
OAKLX: 0.23
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.82
OAKLX: 0.47
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
OAKLX: 1.07
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.51
OAKLX: 0.25
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
INDEX: 2.08
OAKLX: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.23
INDEX
OAKLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности OAKLX в 0.32%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%
OAKLX
Oakmark Select Fund
0.32%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и OAKLX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.70%
INDEX
OAKLX

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и OAKLX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 14.21% и 14.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.40%
INDEX
OAKLX