Сравнение INDEX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или OAKLX.
Основные характеристики
| INDEX | OAKLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | 16.72% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 14.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 21.11 | 10.39 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 15.07% |
| Макс. просадка | -38.82% | -65.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и OAKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и OAKLX
С начала года, INDEX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью 16.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и OAKLX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и OAKLX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности OAKLX в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.43% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и OAKLX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и OAKLX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 3.91%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.