Сравнение ETFOX с HFSAX

С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETFOX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции HFSAX немного отстают с 8.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETFOX и HFSAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и HFSAX.

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.