PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности INDEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.12%
283.66%
INDEX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.49

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.82

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.51

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.08

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

INDEX:

4.58%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.42%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

INDEX:

-9.89%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.44% соответственно.


INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.92%

1 год

8.89%

5 лет

14.18%

10 лет

9.09%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDEX и VIGAX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.49
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.82
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.51
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.08
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
INDEX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и VIGAX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и VIGAX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-11.79%
INDEX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и VIGAX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 14.21%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
17.11%
INDEX
VIGAX