Сравнение INDEX с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 16.02% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и VIGAX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INDEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
INDEX
VIGAX
Сравнение INDEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 3.96 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и VIGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VIGAX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VIGAX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -50.66% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -16.51% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -35.63% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -35.63% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -13.18% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -12.02% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.64% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VIGAX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.01% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.73% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 22.99% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.36% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.53% | -2.88% |