PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDEX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и VMIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение INDEX с VMIAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или VMIAX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.69

VMIAX:

-0.14

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.99

VMIAX:

-0.09

Коэф-т Омега

INDEX:

1.14

VMIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.64

VMIAX:

-0.14

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.42

VMIAX:

-0.41

Индекс Язвы

INDEX:

4.96%

VMIAX:

8.11%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.76%

VMIAX:

20.29%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

VMIAX:

-62.17%

Текущая просадка

INDEX:

-3.48%

VMIAX:

-10.65%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.49% соответственно.

INDEX

С начала года

0.94%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.49%

3 года

9.23%

5 лет

14.46%

10 лет

9.71%

VMIAX

С начала года

1.97%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-2.81%

3 года

2.31%

5 лет

11.88%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий INDEX и VMIAX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и VMIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и VMIAX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VMIAX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.95%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.22%3.22%3.06%0.00%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и VMIAX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VMIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и VMIAX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...