PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с VMIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и VMIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности INDEX и VMIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.12%
99.42%
INDEX
VMIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.49

VMIAX:

-0.21

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.82

VMIAX:

-0.16

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

VMIAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.51

VMIAX:

-0.18

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.08

VMIAX:

-0.57

Индекс Язвы

INDEX:

4.58%

VMIAX:

7.33%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.42%

VMIAX:

20.15%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

VMIAX:

-62.17%

Текущая просадка

INDEX:

-9.89%

VMIAX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.17% соответственно.


INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.92%

1 год

8.89%

5 лет

14.18%

10 лет

9.09%

VMIAX

С начала года

-2.19%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-11.06%

1 год

-5.23%

5 лет

12.52%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDEX и VMIAX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMIAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и VMIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.49
VMIAX: -0.21
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.82
VMIAX: -0.16
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
VMIAX: 0.98
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.51
VMIAX: -0.18
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.08
VMIAX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VMIAX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и VMIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.21
INDEX
VMIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и VMIAX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VMIAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
1.83%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.67%2.31%1.76%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и VMIAX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-14.29%
INDEX
VMIAX

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и VMIAX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеют волатильность 14.21% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.02%
INDEX
VMIAX