Сравнение INDEX с VMIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или VMIAX.
Основные характеристики
| INDEX | VMIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 38.76% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.65% | 3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 11.54% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 20.73 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 14.55% |
| Макс. просадка | -38.82% | -62.17% |
| Текущая просадка | -0.28% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и VMIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VMIAX
С начала года, INDEX показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у VMIAX с доходностью 10.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и VMIAX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VMIAX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VMIAX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.24% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.67% | 2.31% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VMIAX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VMIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VMIAX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) имеют волатильность 3.85% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.