Сравнение INDEX с VMIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VMIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и VMIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 9.07% | 12.26% | 0.45% | 13.69% | -11.77% | 27.15% | 19.37% | 23.59% | -17.38% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VMIAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции VMIAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.54% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
VMIAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и VMIAX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INDEX vs. VMIAX — Ранг доходности на риск
INDEX
VMIAX
Сравнение INDEX c VMIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | VMIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.36 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и VMIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VMIAX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VMIAX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.56% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.33% | 1.67% | 1.94% | 2.02% | 1.63% | 1.73% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VMIAX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки VMIAX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VMIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -62.17% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.30% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -25.45% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -41.02% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.28% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.67% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.16% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VMIAX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | VMIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.03% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.35% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 21.43% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.62% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 21.17% | -2.52% |