Сравнение ETFOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETFOX или VTI.
Корреляция
Корреляция между ETFOX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и VTI
Основные характеристики
ETFOX:
1.20
VTI:
1.65
ETFOX:
1.67
VTI:
2.23
ETFOX:
1.22
VTI:
1.30
ETFOX:
1.27
VTI:
2.50
ETFOX:
6.10
VTI:
9.95
ETFOX:
2.18%
VTI:
2.16%
ETFOX:
11.13%
VTI:
13.04%
ETFOX:
-43.54%
VTI:
-55.45%
ETFOX:
-2.28%
VTI:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ETFOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.40% соответственно.
ETFOX
2.57%
-0.61%
3.60%
11.11%
5.77%
4.84%
VTI
2.11%
-1.56%
7.28%
19.09%
13.48%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и VTI
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ETFOX и VTI
ETFOX
VTI
Сравнение ETFOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и VTI
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 0.99% | 1.01% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 0.59% | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 0.49% | 0.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и VTI
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и VTI
Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.