Сравнение ETFOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -3.21% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETFOX показывает доходность -3.21%, а VTI немного ниже – -3.29%. За последние 10 лет акции ETFOX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.69% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.57%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и VTI
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ETFOX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETFOX
VTI
Сравнение ETFOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 7.30 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и VTI
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.34% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и VTI
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -55.45% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -12.30% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -25.36% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -35.00% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.54% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.08% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и VTI
Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.48% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.75% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 19.02% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.41% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 18.29% | -5.91% |