Сравнение ETFOX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -5.25% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.45% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.33%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и GIPIX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
ETFOX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
ETFOX
GIPIX
Сравнение ETFOX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.10 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и GIPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и GIPIX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.37% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и GIPIX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -29.46% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -6.33% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -20.65% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -20.65% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -5.50% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.70% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и GIPIX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.94% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.78% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 8.09% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 7.93% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 8.06% | +4.30% |