PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFOX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFOX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%9.58%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с HFSAX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий ETFOX и PDX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund

Доходность на риск

ETFOX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.35

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.59

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.46

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

1.13

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между ETFOX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и PDX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и PDX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFOXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-80.63%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-20.21%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-37.24%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-15.21%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-18.92%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

8.25%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и PDX

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 4.54%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFOXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.49%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.47%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

22.80%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

25.81%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

36.86%

-24.48%