Сравнение DHSIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DHSIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 15.32% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и VSCAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
DHSIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
VSCAX
Сравнение DHSIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.79 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.36 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и VSCAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и VSCAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -57.77% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -16.56% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.29% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -57.77% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -11.43% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -8.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.49% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и VSCAX
Текущая волатильность для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) составляет 6.12%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.31% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 16.64% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 25.77% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.13% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 26.70% | -4.57% |