- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 29 дек. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) прибавил 32.5% с начала года. Текущая цена акции DHSIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,948.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) показал доход в 32.46% с начала года и 46.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHSIX составила 11.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DHSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DHSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 1.86% | -4.85% | 9.96% | 1.60% | 11.00% | -0.31% | 3.66% | 32.46% | ||||
| 2025 | 1.80% | -6.91% | -6.68% | -3.03% | 9.28% | 5.45% | 3.35% | 5.87% | -1.36% | -1.65% | 2.76% | 3.74% | 11.83% |
| 2024 | -1.93% | 3.23% | 5.81% | -6.80% | 5.15% | -1.45% | 9.47% | -2.36% | 1.45% | -0.62% | 10.48% | -8.17% | 13.10% |
| 2023 | 11.92% | 0.52% | -5.51% | 0.07% | -3.73% | 10.38% | 4.07% | -5.03% | -4.50% | -6.50% | 10.70% | 12.50% | 24.25% |
| 2022 | -5.90% | 1.89% | -0.35% | -6.20% | 0.13% | -9.78% | 8.96% | -2.21% | -7.59% | 10.27% | 4.04% | -6.89% | -14.85% |
| 2021 | -0.73% | 12.86% | 3.51% | 4.49% | 2.57% | -2.76% | -1.23% | 3.94% | -0.69% | 4.82% | -2.48% | 5.35% | 32.69% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Small Cap Fund Class I has an annualized alpha of 0.48%, beta of 0.96, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.48%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 98.94%
- Участие в снижении
- 100.65%
Комиссия
Комиссия DHSIX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHSIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.50 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 10.58 | +3.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Small Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $3.77 | $7.31 | $4.64 | $6.16 | $0.19 | $2.27 | $2.93 | $2.49 | $0.93 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.33% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Small Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 | $3.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.31 | $7.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $4.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $6.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Small Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 52.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.83%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.96%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.33%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.32%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-22.28%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DHSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -56.78% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.10% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -18.90% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.43% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -33.92% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.69% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.14% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHSIX
Добавьте Diamond Hill Small Cap Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHSIX