PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с DHMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с DHMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и DHMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции DHMAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.44% соответственно.

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHSCXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHEIX
Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCXDHMAX с DHEAX

Сравнение комиссий DHSIX и DHMAX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHSIX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXDHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.80

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.33

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.39

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.73

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. DHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DHMAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXDHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.80

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между DHSIX и DHMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и DHMAX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности DHMAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и DHMAX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXDHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-57.04%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-13.01%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.02%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-45.46%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-8.45%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.42%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и DHMAX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXDHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.44%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

12.95%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

21.31%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.64%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

21.14%

+1.01%