Сравнение DHSIX с DHIAX
DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and DHIAX (Diamond Hill International Fund) are both mutual funds - DHSIX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Diamond Hill, while DHIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DHSIX returned 14.27%/yr vs 8.27%/yr for DHIAX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DHSIX charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for DHIAX.
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и DHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 32.46%, что значительно выше, чем у DHIAX с доходностью 12.03%.
DHSIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.03%
DHIAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DHSIX и DHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 32.46% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 8.70% |
DHIAX Diamond Hill International Fund | 12.03% | 27.86% | 3.55% | 17.88% | -13.82% | 12.41% | 6.48% | 7.92% |
Correlation
The correlation between DHSIX and DHIAX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between DHSIX and DHIAX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSIX vs. DHIAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
DHIAX
Сравнение DHSIX c DHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSIX | DHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.45 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 8.58 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и DHIAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHIAX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSIX | DHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -36.15% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.02% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -14.51% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.67% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.95% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.85% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и DHIAX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Diamond Hill International Fund (DHIAX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSIX | DHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.83% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.78% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 14.73% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.44% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.76% | +4.50% |
Сравнение комиссий DHSIX и DHIAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHIAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и DHIAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DHIAX в 66.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIAX Diamond Hill International Fund | 66.38% | 4.51% | 1.26% | 0.92% | 1.14% | 3.71% | 0.89% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.33% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DHSIX and DHIAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSIX has higher volatility (6.16%) compared to DHIAX (3.83%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs DHIAX's -36.15%.
DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSIX и DHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор