Сравнение DHSIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHSIX имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и ARSMX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
DHSIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
DHSIX
ARSMX
Сравнение DHSIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.04 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.18 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.07 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.21 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.04 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и ARSMX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и ARSMX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -51.75% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.25% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -19.34% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -42.96% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -9.05% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -8.12% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и ARSMX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.00% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 11.20% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.48% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.88% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 19.60% | +2.55% |