Сравнение DHSIX с DHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX).
DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и DHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHSIX и DHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | -2.69% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции DHPAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 7.57% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
DHPAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSIX и DHPAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.
Доходность на риск
DHSIX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
DHPAX
Сравнение DHSIX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSIX | DHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.99 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.00 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 3.82 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DHSIX и DHPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и DHPAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности DHPAX в 18.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 18.58% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и DHPAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHSIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -46.59% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -12.13% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -24.02% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -46.59% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -7.82% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.89% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.17% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и DHPAX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHSIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.28% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.36% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.37% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.71% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 20.80% | +1.35% |