Сравнение DHSIX с DHPAX
DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) are both mutual funds - DHSIX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Diamond Hill, while DHPAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DHSIX returned 11.18%/yr vs 8.18%/yr for DHPAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DHSIX charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for DHPAX.
Доходность
Сравнение доходности DHSIX и DHPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSIX показывает доходность 32.46%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции DHPAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.18% соответственно.
DHSIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.03%
DHPAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DHSIX и DHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 32.46% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 9.07% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
Correlation
The correlation between DHSIX and DHPAX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between DHSIX and DHPAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSIX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск
DHSIX
DHPAX
Сравнение DHSIX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSIX | DHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.52 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 4.76 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSIX и DHPAX
Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -46.59% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.02% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -17.45% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -24.02% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.96% | -46.59% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -5.81% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.18% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSIX и DHPAX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSIX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.53% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.96% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 13.88% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.49% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.73% | +1.53% |
Сравнение комиссий DHSIX и DHPAX
DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSIX и DHPAX
Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DHPAX в 16.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 16.57% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 4.33% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DHSIX and DHPAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSIX has higher volatility (6.16%) compared to DHPAX (3.53%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs DHPAX's -46.59%.
DHSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSIX и DHPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор