PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHSIX с DHEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHSIX (Diamond Hill Small Cap Fund Class I) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both mutual funds - DHSIX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Diamond Hill, while DHEIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. DHSIX is actively managed, while DHEIX is passively managed. Over the past 5 years, DHSIX returned 10.47%/yr vs 4.56%/yr for DHEIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DHSIX charges 0.97%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у DHEIX с доходностью 1.78%.

DHSIX

1 день
0.14%
1 месяц
3.21%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.22%
1 год
36.03%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.03%

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHSIX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		15.68%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.07%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Correlation

The correlation between DHSIX and DHEIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.01

The correlation between DHSIX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHPAXDHSIX с DHMAXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHTAXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHSCX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с LSCIX

Доходность на риск

DHSIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXDHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
5.15

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
9.46

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.90

-1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

10.86

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

48.43

-37.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

5.15

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.99

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.89

-1.50

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и DHEIX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSIXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-12.33%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-0.50%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-0.50%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-4.87%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-0.76%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.11%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и DHEIX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSIXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.32%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

0.74%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

1.05%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

1.53%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

2.27%

+19.94%

Сравнение комиссий DHSIX и DHEIX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и DHEIX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		4.96%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DHSIX and DHEIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHSIX has higher volatility (5.16%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DHSIX dropped -52.83% vs DHEIX's -12.33%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHSIX и DHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор