Сравнение DHSIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и JMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	3.37%	11.83%	13.10%	24.25%	-14.85%	32.69%	-0.27%	21.83%	-15.00%	10.89%
JMCRX James Micro Cap Fund	6.13%	4.37%	5.95%	31.72%	-17.33%	36.27%	-4.21%	30.55%	-16.62%	2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DHSIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.38% соответственно.

DHSIX

1 день: 2.51%

1 месяц: -6.75%

С начала года: 3.37%

6 месяцев: 8.20%

1 год: 30.46%

3 года*: 15.18%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: 9.14%

JMCRX

1 день: 2.66%

1 месяц: -2.81%

С начала года: 6.13%

6 месяцев: 7.61%

1 год: 22.51%

3 года*: 13.68%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 8.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Название символа

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DHSIX:

DHSIX с DHRAX DHSIX с DHSCX DHSIX с DHMAX DHSIX с ARSMX DHSIX с DHIAX DHSIX с BRSIX DHSIX с DHEIX

Часто сравнивают с JMCRX:

JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC JMCRX с CUSIX JMCRX с ARSMX JMCRX с AXVIX JMCRX с DFSVX

Сравнение комиссий DHSIX и JMCRX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX

James Micro Cap Fund

DHSIX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DHSIX	JMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.04	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	1.61	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.20	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	1.88	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.01	5.55	+2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DHSIX	JMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.04	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.36	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.39	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.47	-0.10

Корреляция

Корреляция между DHSIX и JMCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и JMCRX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I	5.55%	5.74%	15.81%	30.09%	18.06%	17.39%	0.61%	7.13%	10.46%	6.90%	2.68%	1.95%
JMCRX James Micro Cap Fund	0.96%	1.02%	1.43%	0.63%	9.14%	3.84%	0.53%	6.35%	6.71%	7.80%	0.00%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и JMCRX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DHSIX	JMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.83%	-46.65%	-6.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.91%	-12.23%	-0.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.33%	-26.90%	-1.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.96%	-46.65%	+0.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.90%	-4.38%	-3.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.43%	-7.49%	-0.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.90%	4.13%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и JMCRX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.32% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DHSIX	JMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.32%	6.22%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.20%	13.16%	+1.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.88%	22.35%	+1.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.45%	20.90%	+0.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.15%	21.60%	+0.55%

Сравнение DHSIX с JMCRX

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и JMCRX

Сравнение доходности по годам DHSIX и JMCRX

Доходность по периодам

DHSIX

JMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DHSIX и JMCRX

Доходность на риск

DHSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

DHSIX

JMCRX

Сравнение DHSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DHSIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и JMCRX

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и JMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и JMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)