PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHSIX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHSIX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHSIX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHSIX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.07%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, DHSIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с JMCRXDHSIX с DHSCXDHSIX с ARSMXDHSIX с DHIAXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHMAXDHSIX с DHEIX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHPAXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTXDHRAX с DHEAX

Сравнение комиссий DHSIX и DHRAX

DHSIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHSIX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHSIX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSIXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.48

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.69

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.72

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHSIX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHSIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHRAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHSIX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSIXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между DHSIX и DHRAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHSIX и DHRAX

Дивидендная доходность DHSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHSIX и DHRAX

Максимальная просадка DHSIX за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSIX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSIXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-16.15%

-36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-2.50%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-16.15%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-1.79%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.74%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

0.89%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DHSIX и DHRAX

Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DHSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSIXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.51%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

2.38%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

3.92%

+19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

5.48%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

4.68%

+17.47%