Сравнение DFSVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.64% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и DFIEX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFIEX
Сравнение DFSVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.95 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.55 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.07 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.95 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и DFIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFIEX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFIEX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -62.22% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -11.01% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.66% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -41.04% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.75% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -12.26% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.81% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.09% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.45% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 15.90% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.65% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 16.35% | +7.57% |