PortfoliosLab logo
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332033719

CUSIP

233203371

Дата выпуска

15 сент. 2005 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFIEX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Core Equity Portfolio I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.59%
368.40%
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA International Core Equity Portfolio I показал доход в 10.35% с начала года и 12.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA International Core Equity Portfolio I составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.87%

1 год

12.44%

5 лет

13.54%

10 лет

5.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%2.44%0.89%3.03%10.35%
2024-1.37%2.32%3.72%-2.69%5.26%-2.83%3.75%2.64%1.24%-5.17%0.50%-2.86%3.98%
20238.59%-2.79%1.85%2.35%-4.65%4.62%3.84%-3.37%-3.28%-3.70%8.35%5.73%17.50%
2022-2.92%-1.98%-0.11%-6.09%2.09%-9.89%4.99%-5.26%-9.98%5.98%12.68%-1.50%-13.51%
2021-0.96%3.60%3.39%3.24%3.77%-1.65%1.06%1.29%-3.10%2.96%-4.84%4.81%13.86%
2020-3.62%-8.26%-18.16%8.93%5.99%2.83%2.64%6.22%-2.04%-3.20%14.40%6.04%7.73%
20198.03%2.06%-0.17%3.35%-6.48%6.00%-2.16%-2.44%3.35%3.70%1.67%3.78%21.71%
20185.02%-4.91%-0.83%1.46%-1.51%-1.93%2.01%-2.25%0.53%-9.06%-0.63%-6.07%-17.41%
20174.03%0.91%2.43%2.64%2.80%0.82%3.57%0.44%2.80%1.57%0.84%2.21%28.05%
2016-6.15%-2.06%7.80%2.85%-0.35%-3.30%5.10%0.52%1.94%-1.78%-1.21%2.67%5.37%
2015-0.34%6.43%-1.83%4.93%0.16%-2.38%0.08%-6.16%-4.34%6.26%-0.43%-1.73%-0.21%
2014-3.36%5.90%-0.21%1.15%1.06%1.56%-2.70%0.39%-5.01%-1.46%-0.25%-2.79%-6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIEX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
^GSPC: 1.94

DFA International Core Equity Portfolio I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.46
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International Core Equity Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.53$0.52$0.39$0.48$0.26$0.40$0.35$0.36$0.32$0.30$0.37

Дивидендный доход

3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Core Equity Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.53
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.52
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.39
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.48
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.35
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.32
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.05$0.02$0.00$0.05$0.30
2014$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-10.07%
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA International Core Equity Portfolio I показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.

Текущая просадка DFA International Core Equity Portfolio I составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.64%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.121130 дек. 2013 г.1549
-41.03%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.728
-28.66%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.619
-23.83%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.706
-16.06%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.10714 нояб. 2006 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA International Core Equity Portfolio I составляет 10.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
14.23%
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I)
Benchmark (^GSPC)