PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332033719

CUSIP

233203371

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

15 сент. 2005 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities

Домашняя страница

us.dimensional.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFIEX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFIEX с DFEOX DFIEX с VXUS DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFIC DFIEX с DFALX DFIEX с VTI DFIEX с VEIRX DFIEX с VTSAX
Популярные сравнения:
DFIEX с DFEOX DFIEX с VXUS DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFIC DFIEX с DFALX DFIEX с VTI DFIEX с VEIRX DFIEX с VTSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) показал доход в 14.19% с начала года и 12.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIEX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

DFIEX

С начала года

14.19%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

12.68%

1 год

12.32%

5 лет

14.19%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%2.44%0.89%4.19%2.33%14.19%
2024-1.37%2.32%3.72%-2.69%5.26%-2.83%3.75%2.64%1.24%-5.17%0.50%-2.86%3.98%
20238.59%-2.79%1.85%2.35%-4.65%4.62%3.84%-3.37%-3.28%-3.70%8.35%5.73%17.50%
2022-2.92%-1.98%-0.11%-6.09%2.09%-9.89%4.99%-5.26%-9.98%5.98%12.68%-1.50%-13.51%
2021-0.96%3.60%3.39%3.24%3.77%-1.65%1.06%1.29%-3.10%2.96%-4.84%4.81%13.86%
2020-3.62%-8.26%-18.16%8.93%5.99%2.83%2.64%6.22%-2.04%-3.20%14.40%6.04%7.73%
20198.03%2.06%-0.17%3.35%-6.48%6.00%-2.16%-2.44%3.35%3.70%1.67%3.78%21.71%
20185.02%-4.91%-0.83%1.46%-1.51%-1.93%2.01%-2.25%0.53%-9.06%-0.63%-6.07%-17.41%
20174.03%0.91%2.43%2.64%2.80%0.82%3.57%0.44%2.80%1.57%0.84%2.21%28.05%
2016-6.15%-2.06%7.80%2.85%-0.35%-3.30%5.10%0.52%1.94%-1.78%-1.21%2.67%5.37%
2015-0.34%6.43%-1.83%4.93%0.16%-2.38%0.08%-6.16%-4.34%6.26%-0.43%-1.73%-0.21%
2014-3.36%5.90%-0.21%1.15%1.06%1.56%-2.70%0.39%-5.01%-1.46%-0.25%-2.79%-6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIEX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA International Core Equity Portfolio I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International Core Equity Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.53$0.52$0.39$0.48$0.26$0.40$0.35$0.36$0.32$0.30$0.37

Дивидендный доход

3.06%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Core Equity Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.53
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.52
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.39
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.48
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.35
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.32
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.05$0.02$0.00$0.05$0.30
2014$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA International Core Equity Portfolio I показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.64%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.121130 дек. 2013 г.1549
-41.03%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.728
-28.66%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.619
-23.83%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.706
-16.06%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.10714 нояб. 2006 г.131

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...