- ISIN
- US2332033719
- CUSIP
- 233203371
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 15 сент. 2005 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции DFIEX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) показал доход в 10.75% с начала года и 27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIEX составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA International Core Equity Portfolio I
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFIEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 5.85% | -7.75% | 5.81% | 2.27% | -0.44% | 10.75% | ||||||
| 2025 | 3.63% | 2.44% | 0.89% | 4.19% | 5.30% | 3.48% | -1.30% | 5.04% | 2.55% | 0.21% | 2.20% | 2.85% | 36.18% |
| 2024 | -1.37% | 2.32% | 3.72% | -2.69% | 5.26% | -2.83% | 3.75% | 2.64% | 1.24% | -5.17% | 0.50% | -2.86% | 3.99% |
| 2023 | 8.59% | -2.79% | 1.85% | 2.34% | -4.65% | 4.61% | 3.84% | -3.37% | -3.29% | -3.70% | 8.35% | 5.73% | 17.50% |
| 2022 | -2.92% | -1.98% | -0.11% | -6.09% | 2.09% | -9.89% | 4.99% | -5.26% | -9.98% | 5.98% | 12.68% | -1.50% | -13.51% |
| 2021 | -0.96% | 3.60% | 3.39% | 3.24% | 3.77% | -1.65% | 1.06% | 1.29% | -3.10% | 2.96% | -4.83% | 4.81% | 13.85% |
Метрики бенчмарка
DFA International Core Equity Portfolio I has an annualized alpha of -0.23%, beta of 0.84, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2005.
- This fund participated in 103.83% of S&P 500 Index downside but only 94.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.23%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 94.48%
- Участие в снижении
- 103.83%
Комиссия
Комиссия DFIEX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIEX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.92 | -0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Core Equity Portfolio I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.53 | $0.51 | $0.39 | $0.48 | $0.26 | $0.40 | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Core Equity Portfolio I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Core Equity Portfolio I показал максимальную просадку в 62.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Core Equity Portfolio I составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.22%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.04%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.66%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.65%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moиюль 2014 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -16.06%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| DFIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -56.78% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.10% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -18.90% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.43% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.21% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -10.71% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.04% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFIEX
Добавьте DFA International Core Equity Portfolio I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIEX