PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIEX с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с DFEMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).

DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или DFEMX.

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.70

DFEMX:

0.59

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.11

DFEMX:

1.00

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

DFEMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.92

DFEMX:

0.57

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.77

DFEMX:

1.87

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

DFEMX:

5.56%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.86%

DFEMX:

15.98%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.46%

DFEMX:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 5.91% против 3.98% соответственно.

DFIEX

С начала года

13.67%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

12.96%

1 год

11.05%

5 лет

14.05%

10 лет

5.91%

DFEMX

С начала года

9.55%

1 месяц

10.54%

6 месяцев

8.24%

1 год

9.37%

5 лет

9.58%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIEX и DFEMX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFEMX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFEMX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.08%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.90%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFEMX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFEMX

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 2.57%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...