Сравнение DFIEX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или DFEMX.
Основные характеристики
| DFIEX | DFEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.64% | 8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 12.63% | 14.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.51% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 4.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 6.18 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 13.27% |
| Макс. просадка | -62.26% | -62.43% |
| Текущая просадка | -7.61% | -7.71% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFEMX
С начала года, DFIEX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFEMX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFEMX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFEMX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.45% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.26% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFEMX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.66%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.