PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFEMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.59%
148.16%
DFIEX
DFEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

DFEMX:

0.52

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

DFEMX:

0.81

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

DFEMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

DFEMX:

0.45

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

DFEMX:

1.49

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

DFEMX:

5.48%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

DFEMX:

15.90%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

DFEMX:

-63.93%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

DFEMX:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 5.76% против 3.07% соответственно.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.87%

1 год

12.44%

5 лет

13.54%

10 лет

5.76%

DFEMX

С начала года

2.36%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-2.50%

1 год

7.41%

5 лет

8.41%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и DFEMX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.


График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и DFEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
DFEMX: 0.52
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
DFEMX: 0.81
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
DFEMX: 1.10
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
DFEMX: 0.45
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
DFEMX: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DFEMX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.52
DFIEX
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFEMX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFEMX в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.11%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFEMX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -63.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-8.98%
DFIEX
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFEMX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
8.93%
DFIEX
DFEMX