Сравнение DFIEX с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции DFEMX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.80% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFEMX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEMX в 0.36%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFEMX
Сравнение DFIEX c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.14 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.76 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.52 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 9.69 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFEMX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFEMX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFEMX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -62.43% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -12.85% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -31.84% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -40.44% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -10.69% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -15.41% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.35% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFEMX
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 7.09%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.56% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.10% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.41% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.21% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.35% | 0.00% |