Коэффициент Сортино DFIEX равен 2.52, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.52 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино DFIEX
DFIEX опережает 64.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция DFIEX на рынке
График показывает коэффициент Сортино DFIEX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.72 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.72 до 2.92
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.92 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 8.75+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.38 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class с другими взаимными фондами в категории Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DFIEX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| GTMIX | GMO Tax-Managed International Equities Fund | 4.27 | |||
| SVPFX | Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 4.26 | |||
| SAHMX | SA International Value Fund | 4.22 | |||
| POGSX | Pin Oak Equity | 4.15 | |||
| PTSIX | PIMCO RAE PLUS International Fund | 3.89 | |||
| SWRLX | Touchstone International Equity Fund | 3.75 | |||
| GTCIX | Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.70 | |||
| MISEX | Midas Magic | 3.70 | |||
| VIHAX | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.66 | |||
| VPCCX | Vanguard PRIMECAP Core Fund | 3.64 | |||
| DFIEX | DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 2.52 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино DFIEX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DFIEX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
DFIEX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель