Сравнение DFIEX с BCOSX
DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) and BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while BCOSX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.28%/yr vs 1.95%/yr for BCOSX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for BCOSX.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и BCOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.95% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 7.10%
BCOSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.95%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFIEX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 13.95% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 0.03% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Correlation
The correlation between DFIEX and BCOSX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г. | -0.06 |
The correlation between DFIEX and BCOSX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIEX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
DFIEX
BCOSX
Сравнение DFIEX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIEX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.93 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 2.25 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и BCOSX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и BCOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIEX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -18.39% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -2.58% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -4.78% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -18.32% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -18.39% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -2.30% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.06% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и BCOSX
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIEX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.99% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 2.75% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 3.48% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 5.63% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 4.66% | +11.47% |
Сравнение комиссий DFIEX и BCOSX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и BCOSX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BCOSX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.92% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
DFIEX and BCOSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIEX has higher volatility (4.03%) compared to BCOSX (0.99%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs BCOSX's -18.39%.
DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIEX и BCOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор