PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с BCOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.40%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 9.31% против 2.23% соответственно.

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%

BCOSX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с VTI
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFXBCOSX с VWINX

Сравнение комиссий DFIEX и BCOSX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFIEX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.50

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

5.79

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между DFIEX и BCOSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и BCOSX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BCOSX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.84%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и BCOSX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-18.39%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-2.60%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-18.39%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-18.39%

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.04%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-2.31%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.84%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и BCOSX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.52%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.41%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

4.10%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

5.60%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

4.64%

+11.68%