PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с BCOSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и BCOSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.59%
101.90%
DFIEX
BCOSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

BCOSX:

1.36

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

BCOSX:

2.00

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

BCOSX:

1.24

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

BCOSX:

0.56

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

BCOSX:

3.72

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

BCOSX:

1.82%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

BCOSX:

5.00%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

BCOSX:

-19.23%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

BCOSX:

-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 5.76% против 1.75% соответственно.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.87%

1 год

12.44%

5 лет

13.54%

10 лет

5.76%

BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.40%

5 лет

-0.13%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и BCOSX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и BCOSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
BCOSX: 1.36
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
BCOSX: 2.00
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
BCOSX: 1.24
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
BCOSX: 0.56
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
BCOSX: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.36
DFIEX
BCOSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и BCOSX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BCOSX в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.41%3.67%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и BCOSX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки BCOSX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и BCOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-5.61%
DFIEX
BCOSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и BCOSX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
2.06%
DFIEX
BCOSX