Сравнение DFIEX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или BCOSX.
Основные характеристики
| DFIEX | BCOSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 2.23% |
| Дох-ть за 1 год | 18.65% | 8.64% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | -2.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 0.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 5.56% |
| Макс. просадка | -62.26% | -18.39% |
| Текущая просадка | -5.78% | -6.61% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и BCOSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и BCOSX
С начала года, DFIEX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 6.04% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и BCOSX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и BCOSX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BCOSX в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.38% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.65% | 2.49% | 2.63% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и BCOSX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и BCOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и BCOSX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.