PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFIC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.40%
22.95%
DFIEX
DFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

DFIC:

0.74

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

DFIC:

1.12

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

DFIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

DFIC:

0.93

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

DFIC:

2.90

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

DFIC:

4.22%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

DFIC:

16.64%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

DFIC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.95%.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.87%

1 год

12.44%

5 лет

13.54%

10 лет

5.76%

DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.45%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и DFIC

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
DFIC: 0.74
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
DFIC: 1.12
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
DFIC: 1.15
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
DFIC: 0.93
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFIEX: 2.73
DFIC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.74
DFIEX
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFIC

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFIC в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFIC

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-0.43%
DFIEX
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFIC

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 10.09%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
11.05%
DFIEX
DFIC