Сравнение DFIEX с DFIC
DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFIEX returned 19.50%/yr vs 19.84%/yr for DFIC. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIEX показывает доходность 13.95%, а DFIC немного выше – 14.14%.
DFIEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 7.10%
DFIC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.76M | $73.21M | $55.91M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 13.95% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -8.87% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 14.14% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -8.86% |
Correlation
The correlation between DFIEX and DFIC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between DFIEX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFIC — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFIC
Сравнение DFIEX c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIEX | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.89 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFIC
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIEX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -24.40% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.14% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -4.42% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFIC
DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.81% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.39% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 14.41% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.16% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.16% | -0.03% |
Сравнение комиссий DFIEX и DFIC
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFIC
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFIC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.33% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFIEX and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIEX has higher volatility (4.03%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFIC's -24.40%.
DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор