PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с DFIC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-9.22%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		3.32%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 3.32%.

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%

DFIC

1 день
3.02%
1 месяц
-7.56%
С начала года
3.32%
6 месяцев
9.34%
1 год
31.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSXDFIEX с VTI
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Сравнение комиссий DFIEX и DFIC

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFIEX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.57

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.75

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

11.02

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFIC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFIC

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFIC в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.43%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFIC

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-24.40%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.00%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-7.56%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-4.64%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFIC

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 6.26%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.20%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.43%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.43%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.19%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.19%

+0.13%