PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIEX с DFALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с DFALX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).

DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или DFALX.

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.70

DFALX:

0.65

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.11

DFALX:

1.05

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

DFALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.92

DFALX:

0.86

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.77

DFALX:

2.61

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

DFALX:

4.25%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.86%

DFALX:

16.12%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

DFALX:

-60.14%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.46%

DFALX:

-0.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIEX показывает доходность 13.67%, а DFALX немного ниже – 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции DFALX немного отстают с 5.76%.

DFIEX

С начала года

13.67%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

12.96%

1 год

11.05%

5 лет

14.05%

10 лет

5.91%

DFALX

С начала года

13.12%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

11.92%

1 год

10.35%

5 лет

13.33%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIEX и DFALX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и DFALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFALX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DFALX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.08%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.83%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFALX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFALX

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 2.57%, в то время как у DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...