Сравнение DFIEX с DFALX
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.01%/yr vs 10.01%/yr for DFALX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIEX показывает доходность 11.05%, а DFALX немного ниже – 10.72%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFIEX – 10.01% и акции DFALX – 10.01%.
DFIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.01%
DFALX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 11.05% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.72% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Correlation
The correlation between DFIEX and DFALX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between DFIEX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFALX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFALX
Сравнение DFIEX c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.40 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.36 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFALX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -59.76% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.70% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.11% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -27.52% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.58% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.18% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -12.01% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.74% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFALX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 4.11% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.24% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.41% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.11% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.67% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.18% | +0.21% |
Сравнение комиссий DFIEX и DFALX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFALX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFALX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.73% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFIEX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFALX has higher volatility (4.24%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFALX's -59.76%.
DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор