Сравнение DFIEX с DFALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | -0.30% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции DFALX немного отстают с 9.29%.
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
DFALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFALX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFALX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFALX
Сравнение DFIEX c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.98 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.89 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.81 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFALX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFALX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFALX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.03% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFALX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -59.76% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.70% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -27.52% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.58% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -10.08% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -12.06% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFALX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 6.26% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.23% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.51% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.12% | +0.20% |