PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и VXUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.93

VXUS:

0.76

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.19

VXUS:

1.04

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.17

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

1.01

VXUS:

0.82

Коэф-т Мартина

DFIEX:

3.03

VXUS:

2.61

Индекс Язвы

DFIEX:

4.25%

VXUS:

4.27%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.83%

VXUS:

16.92%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.06%

VXUS:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.42% против 5.50% соответственно.


DFIEX

С начала года

16.40%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

14.86%

1 год

13.58%

3 года

11.28%

5 лет

13.72%

10 лет

6.42%

VXUS

С начала года

13.61%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

11.79%

1 год

11.83%

3 года

10.11%

5 лет

11.34%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Core Equity Portfolio I

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий DFIEX и VXUS

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VXUS

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VXUS в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.00%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.92%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VXUS

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VXUS.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VXUS

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...