PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIEX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции VXUS немного отстают с 8.91%.

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSXDFIEX с VTI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий DFIEX и VXUS

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

DFIEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.26

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.42

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.37

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFIEX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VXUS

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VXUS

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIEXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-35.97%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.27%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-29.44%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-35.97%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-8.33%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-8.29%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VXUS

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIEXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.31%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.50%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.19%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.82%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.09%

-0.77%