Сравнение DFIEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VXUS.
Основные характеристики
| DFIEX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.73% |
| Макс. просадка | -62.26% | -35.97% |
| Текущая просадка | -4.25% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VXUS
С начала года, DFIEX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VXUS
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VXUS
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VXUS в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.32% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VXUS
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VXUS
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.