Сравнение DFIEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VXUS.
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VXUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VXUS
Основные характеристики
DFIEX:
0.74
VXUS:
0.60
DFIEX:
1.09
VXUS:
0.94
DFIEX:
1.15
VXUS:
1.13
DFIEX:
0.91
VXUS:
0.73
DFIEX:
2.73
VXUS:
2.30
DFIEX:
4.27%
VXUS:
4.29%
DFIEX:
15.84%
VXUS:
16.92%
DFIEX:
-62.64%
VXUS:
-35.97%
DFIEX:
-0.46%
VXUS:
-1.01%
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции DFIEX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.12% соответственно.
DFIEX
12.37%
16.27%
7.75%
11.63%
13.03%
5.99%
VXUS
9.97%
16.33%
4.45%
10.10%
10.68%
5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VXUS
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIEX и VXUS
DFIEX
VXUS
Сравнение DFIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VXUS
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VXUS в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.11% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% | 3.16% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VXUS
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VXUS
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.