Сравнение DFIEX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VBLAX.
Основные характеристики
| DFIEX | VBLAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | -2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 18.65% | 9.97% |
| Дох-ть за 3 года | 2.12% | -9.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | -3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 2.70 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.11% |
| Макс. просадка | -62.26% | -40.12% |
| Текущая просадка | -5.78% | -30.08% |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VBLAX
С начала года, DFIEX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -2.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VBLAX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIEX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VBLAX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VBLAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.38% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VBLAX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VBLAX
Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.