PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с VBLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.96%
-3.32%
DFIEX
VBLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

VBLAX:

0.42

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

VBLAX:

0.65

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

VBLAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

VBLAX:

0.14

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

VBLAX:

0.87

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

VBLAX:

5.60%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

VBLAX:

11.56%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

VBLAX:

-40.12%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

VBLAX:

-30.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью 1.42%.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.87%

1 год

11.87%

5 лет

13.19%

10 лет

5.84%

VBLAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.22%

1 год

5.58%

5 лет

-5.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и VBLAX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и VBLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
VBLAX: 0.42
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 1.09
VBLAX: 0.65
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
VBLAX: 1.08
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
VBLAX: 0.14
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
VBLAX: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.42
DFIEX
VBLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VBLAX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VBLAX в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.19%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VBLAX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-30.22%
DFIEX
VBLAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VBLAX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
4.94%
DFIEX
VBLAX