Сравнение DFIEX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 13.91% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и VBLAX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
DFIEX
VBLAX
Сравнение DFIEX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.19 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 0.32 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.41 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 0.99 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.19 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.03 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и VBLAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и VBLAX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и VBLAX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -38.62% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.87% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -36.32% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -25.57% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -17.94% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.82% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и VBLAX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.30% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 5.44% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 9.50% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 12.89% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 12.74% | +3.61% |