PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIEX с VBLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIEX с VBLAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIEX или VBLAX.

Корреляция

Корреляция между DFIEX и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.76

VBLAX:

0.01

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.14

VBLAX:

0.23

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.16

VBLAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.96

VBLAX:

0.04

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.87

VBLAX:

0.21

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

VBLAX:

5.93%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.84%

VBLAX:

11.51%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

VBLAX:

-40.12%

Текущая просадка

DFIEX:

0.00%

VBLAX:

-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью 0.17%.

DFIEX

С начала года

14.90%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

14.48%

1 год

11.91%

5 лет

14.27%

10 лет

6.11%

VBLAX

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-1.25%

1 год

0.10%

5 лет

-5.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIEX и VBLAX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и VBLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и VBLAX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VBLAX в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.04%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.70%4.61%4.08%4.13%3.34%5.82%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и VBLAX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и VBLAX

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...