PortfoliosLab logo
Сравнение DFIEX с DFEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIEX и DFEOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.59%
472.85%
DFIEX
DFEOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIEX:

0.73

DFEOX:

0.35

Коэф-т Сортино

DFIEX:

1.09

DFEOX:

0.63

Коэф-т Омега

DFIEX:

1.15

DFEOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFIEX:

0.91

DFEOX:

0.36

Коэф-т Мартина

DFIEX:

2.73

DFEOX:

1.42

Индекс Язвы

DFIEX:

4.27%

DFEOX:

4.82%

Дневная вол-ть

DFIEX:

15.94%

DFEOX:

19.35%

Макс. просадка

DFIEX:

-62.64%

DFEOX:

-56.77%

Текущая просадка

DFIEX:

-0.37%

DFEOX:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.76% соответственно.


DFIEX

С начала года

10.35%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.87%

1 год

12.44%

5 лет

13.54%

10 лет

5.76%

DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-5.57%

1 год

7.31%

5 лет

15.26%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIEX и DFEOX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIEX и DFEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIEX: 0.73
DFEOX: 0.35
Коэффициент Сортино DFIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIEX: 1.09
DFEOX: 0.63
Коэффициент Омега DFIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIEX: 1.15
DFEOX: 1.09
Коэффициент Кальмара DFIEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIEX: 0.91
DFEOX: 0.36
Коэффициент Мартина DFIEX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIEX: 2.73
DFEOX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.35
DFIEX
DFEOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFEOX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFEOX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.17%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%2.13%2.16%2.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFEOX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-10.75%
DFIEX
DFEOX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 10.09%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
14.03%
DFIEX
DFEOX