Сравнение DFIEX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 9.64% против 13.25% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFEOX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFEOX
Сравнение DFIEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.07 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.61 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.33 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 6.41 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.07 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFEOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFEOX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFEOX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -56.77% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -12.58% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -22.86% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -36.55% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.76% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -7.24% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.63% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFEOX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.19% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.89% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 18.03% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.92% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.00% | -1.65% |