Сравнение DFIEX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.46% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и DFFVX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFFVX
Сравнение DFIEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.08 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.62 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.66 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 6.14 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.08 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и DFFVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFFVX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFFVX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -64.21% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -14.71% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -26.09% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -50.75% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.13% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -9.76% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.98% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFFVX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.40% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.36% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 22.64% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 21.71% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 23.68% | -7.33% |