PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFFVX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с VISVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).

DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VISVX.

Корреляция

Корреляция между DFFVX и VISVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.10

VISVX:

0.03

Коэф-т Сортино

DFFVX:

0.11

VISVX:

0.28

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.01

VISVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.04

VISVX:

0.08

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.12

VISVX:

0.24

Индекс Язвы

DFFVX:

8.96%

VISVX:

7.87%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.04%

VISVX:

21.32%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

VISVX:

-62.15%

Текущая просадка

DFFVX:

-15.32%

VISVX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.61% соответственно.

DFFVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-2.06%

5 лет

16.78%

10 лет

4.69%

VISVX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.76%

5 лет

15.85%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFFVX и VISVX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и VISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VISVX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и VISVX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VISVX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.64%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.14%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и VISVX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и VISVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...