Сравнение DFFVX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VEXRX.
Основные характеристики
| DFFVX | VEXRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 15.85% |
| Дох-ть за 1 год | 27.17% | 34.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | -5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 4.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 12.06 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 16.95% |
| Макс. просадка | -64.21% | -61.00% |
| Текущая просадка | -1.60% | -17.28% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VEXRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VEXRX
С начала года, DFFVX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 9.24% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VEXRX
И DFFVX, и VEXRX имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VEXRX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VEXRX в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.17% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.62% | 0.51% | 0.36% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.37% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VEXRX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VEXRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.