PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFFVX с VEXRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFFVX returned 11.67%/yr vs 13.97%/yr for VEXRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFFVX показывает доходность 16.87%, а VEXRX немного выше – 16.95%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.97% соответственно.

DFFVX

1 день
0.89%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.91%
1 год
32.99%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.67%

VEXRX

1 день
0.64%
1 месяц
1.86%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.39%
1 год
28.87%
3 года*
17.86%
5 лет*
6.62%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFFVX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		16.87%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		16.95%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between DFFVX and VEXRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between DFFVX and VEXRX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с WSMDX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с TISBX

Доходность на риск

DFFVX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFFVXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.58

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.75

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

10.61

+0.04

DFFVX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и VEXRX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFFVXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-57.26%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.16%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-24.35%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-32.67%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-39.86%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-9.91%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.63%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и VEXRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFFVXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.23%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.55%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.76%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.44%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.84%

+1.78%

Сравнение комиссий DFFVX и VEXRX

И DFFVX, и VEXRX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и VEXRX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VEXRX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.47%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.45%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

DFFVX and VEXRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (6.23%) compared to DFFVX (4.00%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs VEXRX's -57.26%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор