Сравнение DFFVX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.16% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VEXRX
И DFFVX, и VEXRX имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
DFFVX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
DFFVX
VEXRX
Сравнение DFFVX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.07 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VEXRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VEXRX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VEXRX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VEXRX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -57.26% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.14% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -32.67% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -39.86% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.76% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.00% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.38% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VEXRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.50% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.17% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 22.25% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.32% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.81% | +1.87% |