Сравнение DFFVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или DFSVX.
Основные характеристики
| DFFVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.86% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 36.46% | 36.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.55% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 14.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 10.12 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.61% | 20.53% |
| Макс. просадка | -64.21% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DFSVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFSVX
С начала года, DFFVX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции DFSVX немного отстают с 9.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DFSVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFSVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFSVX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.22% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFSVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFSVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 8.05% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.