Сравнение DFFVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или DFSVX.
Основные характеристики
| DFFVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.86% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 31.67% | 33.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.38% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 18.35% |
| Макс. просадка | -64.21% | -66.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DFSVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFSVX
С начала года, DFFVX показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции DFSVX немного отстают с 8.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DFSVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFSVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFSVX в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.17% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.49% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFSVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFSVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.06% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.