PortfoliosLab logo
Сравнение DFFVX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFFVX и DFSVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.23%
877.72%
DFFVX
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.14

DFSVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

DFFVX:

-0.04

DFSVX:

-0.16

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.00

DFSVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.13

DFSVX:

-0.20

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.41

DFSVX:

-0.61

Индекс Язвы

DFFVX:

8.27%

DFSVX:

8.94%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.00%

DFSVX:

24.38%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

DFFVX:

-18.91%

DFSVX:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.23% против 6.86% соответственно.


DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

16.06%

10 лет

4.23%

DFSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-5.46%

5 лет

18.37%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFFVX и DFSVX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFFVX: -0.14
DFSVX: -0.23
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFFVX: -0.04
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFFVX: 1.00
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.13
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFFVX: -0.41
DFSVX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.23
DFFVX
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFSVX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFSVX в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.75%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFSVX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-20.76%
DFFVX
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFSVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 14.83% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.22%
DFFVX
DFSVX