Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Основные характеристики
DFFVX:
0.64
VBR:
0.93
DFFVX:
1.06
VBR:
1.41
DFFVX:
1.13
VBR:
1.17
DFFVX:
1.18
VBR:
1.51
DFFVX:
2.72
VBR:
3.73
DFFVX:
4.45%
VBR:
3.92%
DFFVX:
18.93%
VBR:
15.79%
DFFVX:
-65.13%
VBR:
-62.01%
DFFVX:
-6.10%
VBR:
-5.68%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.74% соответственно.
DFFVX
2.47%
-0.54%
6.60%
14.45%
11.34%
5.93%
VBR
2.86%
-0.38%
6.22%
16.08%
10.65%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFFVX и VBR
DFFVX
VBR
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.37% | 1.40% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.