Сравнение DFFVX с VBR
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFFVX returned 10.91%/yr vs 10.33%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.33% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.91%
VBR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам DFFVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.84% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.27% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between DFFVX and VBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between DFFVX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFFVX
VBR
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.97 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 10.46 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.98% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -8.85% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -24.19% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.19% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -45.28% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.27% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.86% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.49% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 15.18% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 19.77% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.73% | +1.94% |
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VBR в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.77% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFFVX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFFVX has higher volatility (4.07%) compared to VBR (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs VBR's -61.98%.
DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор