Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VBR.
Основные характеристики
| DFFVX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.85% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.66 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 17.16% |
| Макс. просадка | -64.21% | -62.01% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
С начала года, DFFVX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции VBR немного отстают с 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.