Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Основные характеристики
DFFVX:
0.82
VBR:
1.08
DFFVX:
1.30
VBR:
1.59
DFFVX:
1.16
VBR:
1.20
DFFVX:
1.58
VBR:
1.83
DFFVX:
3.90
VBR:
4.90
DFFVX:
4.16%
VBR:
3.60%
DFFVX:
19.70%
VBR:
16.39%
DFFVX:
-65.13%
VBR:
-62.01%
DFFVX:
-6.10%
VBR:
-6.32%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.23% соответственно.
DFFVX
2.47%
-2.25%
3.25%
17.58%
10.35%
6.65%
VBR
2.16%
-2.43%
4.81%
18.79%
10.14%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFFVX и VBR
DFFVX
VBR
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VBR в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.37% | 1.40% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.