Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.82% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции VBR немного отстают с 10.27%.
DFFVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 10.50%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DFFVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFFVX
VBR
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.57 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.86 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.62% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.98% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -8.85% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.19% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -45.28% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.56% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.32% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.48% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.30% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.39% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.28% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 20.64% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.84% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.73% | +1.95% |