Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Основные характеристики
DFFVX:
-0.07
VBR:
0.07
DFFVX:
0.07
VBR:
0.26
DFFVX:
1.01
VBR:
1.03
DFFVX:
-0.06
VBR:
0.06
DFFVX:
-0.20
VBR:
0.22
DFFVX:
8.18%
VBR:
7.22%
DFFVX:
23.99%
VBR:
21.23%
DFFVX:
-65.13%
VBR:
-62.01%
DFFVX:
-18.70%
VBR:
-16.29%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность -11.28%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.32% соответственно.
DFFVX
-11.28%
-6.95%
-9.89%
-3.10%
17.22%
4.27%
VBR
-8.72%
-5.57%
-9.20%
0.40%
16.48%
7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFFVX и VBR
DFFVX
VBR
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VBR в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.71% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.35% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.