Сравнение DFFVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VBR
Основные характеристики
DFFVX:
0.39
VBR:
0.82
DFFVX:
0.71
VBR:
1.24
DFFVX:
1.09
VBR:
1.15
DFFVX:
0.79
VBR:
1.56
DFFVX:
2.00
VBR:
4.38
DFFVX:
3.89%
VBR:
3.10%
DFFVX:
19.77%
VBR:
16.53%
DFFVX:
-64.21%
VBR:
-62.01%
DFFVX:
-9.78%
VBR:
-8.71%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VBR немного отстают с 8.74%.
DFFVX
7.65%
-5.14%
8.28%
9.50%
12.05%
9.12%
VBR
11.89%
-4.40%
9.47%
11.97%
9.82%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VBR
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VBR
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VBR в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.07% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VBR
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VBR
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.