Сравнение DFFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VOO.
Основные характеристики
| DFFVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.55% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.59% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.29% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 11.55% |
| Макс. просадка | -64.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.30% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VOO
С начала года, DFFVX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VOO
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VOO
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.18% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VOO
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VOO
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.