Сравнение DFFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VOO
Основные характеристики
DFFVX:
0.39
VOO:
2.21
DFFVX:
0.71
VOO:
2.93
DFFVX:
1.09
VOO:
1.41
DFFVX:
0.79
VOO:
3.25
DFFVX:
2.00
VOO:
14.47
DFFVX:
3.89%
VOO:
1.90%
DFFVX:
19.77%
VOO:
12.43%
DFFVX:
-64.21%
VOO:
-33.99%
DFFVX:
-9.78%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.04% соответственно.
DFFVX
7.65%
-5.14%
8.28%
9.50%
12.05%
9.12%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VOO
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VOO
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.07% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VOO
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VOO
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.