Сравнение DFFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VOO
Основные характеристики
DFFVX:
-0.01
VOO:
0.69
DFFVX:
0.12
VOO:
0.99
DFFVX:
1.01
VOO:
1.13
DFFVX:
-0.02
VOO:
0.95
DFFVX:
-0.05
VOO:
3.15
DFFVX:
6.23%
VOO:
3.03%
DFFVX:
19.66%
VOO:
13.88%
DFFVX:
-65.13%
VOO:
-33.99%
DFFVX:
-13.34%
VOO:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.62% соответственно.
DFFVX
-5.44%
-1.60%
-2.95%
1.19%
22.32%
4.92%
VOO
-3.36%
-3.02%
-0.09%
10.26%
19.78%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VOO
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFFVX и VOO
DFFVX
VOO
Сравнение DFFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VOO
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.60% | 1.40% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VOO
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VOO
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.86% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.