Сравнение DFFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.14% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VOO
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DFFVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DFFVX
VOO
Сравнение DFFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.31 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VOO
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VOO
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -33.99% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.98% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.52% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -33.99% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.55% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -3.72% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.55% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VOO
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.40% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.34% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.47% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.11% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.82% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 17.99% | +5.69% |