Сравнение DFFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VOO.
Основные характеристики
| DFFVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.85% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.66 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 12.34% |
| Макс. просадка | -64.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VOO
С начала года, DFFVX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VOO
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VOO
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VOO
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VOO
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.