Сравнение DFFVX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или VMVAX.
Основные характеристики
| DFFVX | VMVAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 20.00% |
| Дох-ть за 1 год | 27.17% | 34.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 3.73% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 12.11% |
| Макс. просадка | -64.21% | -43.07% |
| Текущая просадка | -1.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VMVAX
С начала года, DFFVX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 20.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VMVAX немного впереди с 9.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VMVAX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VMVAX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VMVAX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.17% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VMVAX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VMVAX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.