PortfoliosLab logo
Сравнение DFFVX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFFVX и VMVAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.58%
331.53%
DFFVX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.14

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

DFFVX:

-0.04

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.00

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.13

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.41

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

DFFVX:

8.27%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.00%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

DFFVX:

-18.91%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 4.23% против 7.74% соответственно.


DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

16.06%

10 лет

4.23%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.28%

5 лет

13.88%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFFVX и VMVAX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.


График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFFVX: -0.14
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.04
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFFVX: 1.00
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.13
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFFVX: -0.41
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.32
DFFVX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и VMVAX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VMVAX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и VMVAX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-11.21%
DFFVX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и VMVAX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
11.85%
DFFVX
VMVAX