Сравнение DFFVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или AVUV.
Основные характеристики
| DFFVX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.66 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 21.70% |
| Макс. просадка | -64.21% | -49.42% |
| Текущая просадка | -0.76% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFFVX показывает доходность 15.61%, а AVUV немного выше – 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и AVUV
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFFVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и AVUV
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.41% | 1.52% | 1.35% | 1.24% | 1.20% | 1.00% | 1.36% | 0.97% | 0.64% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и AVUV
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и AVUV
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 7.96%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.