PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.


DFFVX

1 день
1.37%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
11.45%
С начала года
23.11%
1 год
35.84%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.42%
Всё время*
11.33%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$147.64M$149.80M$156.37M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DFFVX и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class
23.11%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%7.52%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between DFFVX and AVUV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between DFFVX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFFVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFFVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFFVXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.00

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.79

-2.80

DFFVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и AVUV

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFFVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-49.42%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-7.95%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-28.79%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.79%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.77%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и AVUV

DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFFVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.50%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.62%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.77%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.39%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

28.01%

-4.46%

Сравнение комиссий DFFVX и AVUV

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и AVUV

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVUV в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class
1.45%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DFFVX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFFVX has higher volatility (3.73%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFFVX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор