PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFFVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с AVUV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между DFFVX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.27%
80.24%
DFFVX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

-0.14

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

DFFVX:

-0.04

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.00

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

-0.13

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

DFFVX:

-0.41

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

DFFVX:

8.27%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.00%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFFVX:

-18.91%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.

DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

16.06%

10 лет

4.23%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

20.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFFVX и AVUV

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFFVX: -0.14
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.04
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFFVX: 1.00
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFFVX: -0.13
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFFVX: -0.41
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.28
DFFVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и AVUV

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AVUV в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и AVUV

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-21.64%
DFFVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и AVUV

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 14.83% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.36%
DFFVX
AVUV