Сравнение DFFVX с AVUV
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFFVX returned 11.58%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
DFFVX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.42%
- Всё время*
- 11.33%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFFVX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 23.11% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 7.52% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between DFFVX and AVUV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between DFFVX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFFVX
AVUV
Сравнение DFFVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFFVX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 5.00 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 15.79 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и AVUV
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -49.42% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -7.95% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -28.79% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.79% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.77% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.51% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и AVUV
DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.50% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.77% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.39% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 28.01% | -4.46% |
Сравнение комиссий DFFVX и AVUV
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и AVUV
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class | 1.45% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFFVX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFFVX has higher volatility (3.73%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор