Сравнение DFFVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.64% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и DFIEX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DFFVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DFIEX
Сравнение DFFVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.95 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.55 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.57 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.07 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFIEX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFIEX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -62.22% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.01% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.66% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -41.04% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.75% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -12.26% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.81% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.09% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.45% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.90% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 15.65% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 16.35% | +7.33% |