Сравнение DFEMX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.46% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFFVX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFFVX
Сравнение DFEMX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.08 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.62 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.66 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.14 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.08 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFFVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFFVX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFFVX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -64.21% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.71% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -26.09% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -50.75% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -6.13% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -9.76% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.98% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFFVX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.40% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.36% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 22.64% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 21.71% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 23.68% | -7.33% |