Сравнение DFEMX с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или PCY.
Основные характеристики
| DFEMX | PCY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.60% | 6.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 18.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | -2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | -0.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 9.49 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 10.32% |
| Макс. просадка | -62.43% | -49.14% |
| Текущая просадка | -3.10% | -9.60% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и PCY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и PCY
С начала года, DFEMX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 4.49% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и PCY
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и PCY
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PCY в 6.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.11% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.45% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и PCY
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и PCY
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.