PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEMX с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEMX и PCY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.31%
99.40%
DFEMX
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.87

PCY:

0.38

Коэф-т Сортино

DFEMX:

1.28

PCY:

0.57

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.16

PCY:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.53

PCY:

0.20

Коэф-т Мартина

DFEMX:

3.28

PCY:

1.58

Индекс Язвы

DFEMX:

3.50%

PCY:

2.32%

Дневная вол-ть

DFEMX:

13.09%

PCY:

9.74%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

DFEMX:

-10.49%

PCY:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.94% против 2.02% соответственно.


DFEMX

С начала года

7.61%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.09%

1 год

9.92%

5 лет

2.70%

10 лет

3.94%

PCY

С начала года

3.52%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

1.76%

1 год

3.37%

5 лет

-1.81%

10 лет

2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEMX и PCY

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.


PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEMX c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.870.38
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.280.57
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.07
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.530.20
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.281.58
DFEMX
PCY

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
0.38
DFEMX
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и PCY

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PCY в 6.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.12%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%2.12%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.00%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и PCY

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.49%
-11.80%
DFEMX
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и PCY

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 2.53%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53%
3.29%
DFEMX
PCY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab