Сравнение DFEMX с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или PCY.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и PCY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и PCY
Основные характеристики
DFEMX:
0.52
PCY:
0.57
DFEMX:
0.81
PCY:
0.88
DFEMX:
1.10
PCY:
1.11
DFEMX:
0.45
PCY:
0.38
DFEMX:
1.49
PCY:
2.00
DFEMX:
5.48%
PCY:
3.26%
DFEMX:
15.90%
PCY:
11.39%
DFEMX:
-63.93%
PCY:
-49.14%
DFEMX:
-8.98%
PCY:
-10.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEMX показывает доходность 2.36%, а PCY немного выше – 2.37%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.73% соответственно.
DFEMX
2.36%
-2.09%
-2.50%
7.41%
8.41%
3.07%
PCY
2.37%
-0.83%
-0.40%
7.77%
2.30%
1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и PCY
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEMX и PCY
DFEMX
PCY
Сравнение DFEMX c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и PCY
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PCY в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.11% | 3.14% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.63% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и PCY
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и PCY
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.