Сравнение DFEMX с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и PCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.65% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 8.80% против 2.55% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.80%
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и PCY
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Доходность на риск
DFEMX vs. PCY — Ранг доходности на риск
DFEMX
PCY
Сравнение DFEMX c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.01 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.44 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.68 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 6.12 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.01 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и PCY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и PCY
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PCY в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.46% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и PCY
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и PCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -49.13% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -6.32% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -37.17% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -37.78% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -3.99% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.03% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.75% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и PCY
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.03% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 5.37% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 10.22% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.16% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 12.92% | +3.43% |