PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFAE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		4.73%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%5.32%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		3.94%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 3.94%.

DFEMX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.73%
6 месяцев
8.49%
1 год
38.17%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.35%
10 лет*
8.97%

DFAE

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.57%
1 год
35.40%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с VEMAXDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с VXUSDFAE с ECNSDFAE с XSOE

Сравнение комиссий DFEMX и DFAE

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFEMX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.70

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.29

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.57

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.62

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFAE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFAE

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFAE в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.43%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFAE

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-32.21%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.80%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-32.21%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-9.89%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-10.59%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.42%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFAE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 7.43%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.09%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.35%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

19.40%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.36%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.49%

-1.14%