Сравнение DFEMX с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFAE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	3.65%	33.57%	6.90%	13.08%	-16.91%	2.53%	5.32%
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	4.95%	31.48%	7.68%	12.63%	-17.52%	3.53%	4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

DFEMX

1 день: 2.48%

1 месяц: -9.04%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 8.28%

1 год: 33.87%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.13%

10 лет*: 8.80%

DFAE

1 день: 0.80%

1 месяц: -6.60%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 8.22%

1 год: 34.15%

3 года*: 16.80%

5 лет*: 6.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Portfolio

Название символа

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEMX:

DFEMX с DFIEX DFEMX с FDEM DFEMX с SFENX DFEMX с VWO DFEMX с PCY DFEMX с DISVX DFEMX с VEMAX

Часто сравнивают с DFAE:

DFAE с DFEM DFAE с DFAI DFAE с VWO DFAE с AVEM DFAE с VXUS DFAE с ECNS DFAE с XSOE

Сравнение комиссий DFEMX и DFAE

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFEMX

DFA Emerging Markets Portfolio

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFEMX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFAE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFEMX	DFAE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	1.77	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	2.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	2.73	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.69	10.40	-0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFEMX	DFAE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	1.77	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.36	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.45	-0.08

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFAE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFAE

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFAE в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio	2.46%	2.55%	3.14%	3.34%	3.90%	6.13%	1.45%	2.33%	2.14%	1.74%	1.92%	2.08%
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	2.09%	2.20%	2.35%	2.43%	2.85%	1.63%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFAE

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFEMX	DFAE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.43%	-32.21%	-30.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-12.80%	-0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.84%	-32.21%	+0.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.69%	-9.02%	-1.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.41%	-10.59%	-4.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	3.36%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFAE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.56%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFEMX	DFAE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	9.12%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.10%	14.33%	-2.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	19.37%	-2.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.21%	17.36%	-2.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.35%	17.49%	-1.14%

Сравнение DFEMX с DFAE

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFAE

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFAE

Доходность по периодам

DFEMX

DFAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFEMX и DFAE

Доходность на риск

DFEMX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

DFEMX

DFAE

Сравнение DFEMX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFEMX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFAE

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFAE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFAE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)