PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEMX с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFAE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или DFAE.

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFAE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
10.88%
DFEMX
DFAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.49

DFAE:

0.43

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.78

DFAE:

0.74

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.10

DFAE:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.43

DFAE:

0.44

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.42

DFAE:

1.31

Индекс Язвы

DFEMX:

5.50%

DFAE:

6.08%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.90%

DFAE:

18.50%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.77%

DFAE:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 2.11%.

DFEMX

С начала года

2.61%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.49%

5 лет

7.41%

10 лет

3.28%

DFAE

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-3.08%

1 год

6.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEMX и DFAE

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.49
DFAE: 0.43
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.78
DFAE: 0.74
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.10
DFAE: 1.09
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.43
DFAE: 0.44
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.42
DFAE: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.43
DFEMX
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFAE

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFAE в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.41%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFAE

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-7.45%
DFEMX
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFAE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.91%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
10.95%
DFEMX
DFAE