PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEMX с DFAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both funds - DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFEMX returned 10.30%/yr vs 8.95%/yr for DFAE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 26.32%.

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%5.32%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between DFEMX and DFAE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between DFEMX and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с FDEMDFEMX с VEMAXDFEMX с PCYDFEMX с VWODFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с VXUSDFAE с XSOEDFAE с ECNS

Доходность на риск

DFEMX vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.79

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.60

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.14

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

16.03

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.79

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFAE

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-32.21%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.80%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-18.12%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-32.19%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-10.32%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFAE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 7.55%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

8.12%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.53%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.99%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.81%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.84%

-1.27%

Сравнение комиссий DFEMX и DFAE

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFAE

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DFAE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DFEMX and DFAE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.12%) compared to DFEMX (7.55%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs DFAE's -32.21%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEMX и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор