PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEMX с FDEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с FDEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или FDEM.

Корреляция

Корреляция между DFEMX и FDEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.90%
25.68%
DFEMX
FDEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.52

FDEM:

0.54

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.81

FDEM:

0.87

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.10

FDEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.45

FDEM:

0.58

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.49

FDEM:

1.92

Индекс Язвы

DFEMX:

5.48%

FDEM:

4.82%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.90%

FDEM:

17.29%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

FDEM:

-33.65%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.98%

FDEM:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 1.59%.

DFEMX

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-2.50%

1 год

6.24%

5 лет

7.97%

10 лет

3.27%

FDEM

С начала года

1.59%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.56%

1 год

7.23%

5 лет

7.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEMX и FDEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEM: 0.45%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и FDEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг риск-скорректированной доходности FDEM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.52
FDEM: 0.54
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.81
FDEM: 0.87
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.10
FDEM: 1.11
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.45
FDEM: 0.58
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.49
FDEM: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.54
DFEMX
FDEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FDEM в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.11%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		4.14%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FDEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.98%
-5.71%
DFEMX
FDEM

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FDEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.93%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
10.53%
DFEMX
FDEM