Сравнение DFEMX с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или FDEM.
Основные характеристики
| DFEMX | FDEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 8.72% |
| Дох-ть за 1 год | 14.57% | 14.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 6.18 | 6.65 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 13.72% |
| Макс. просадка | -62.43% | -33.65% |
| Текущая просадка | -7.71% | -7.71% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и FDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и FDEM
С начала года, DFEMX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 8.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и FDEM
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FDEM в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.26% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.35% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и FDEM
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и FDEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.