Сравнение DFEMX с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или FDEM.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и FDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и FDEM
Основные характеристики
DFEMX:
1.07
FDEM:
1.10
DFEMX:
1.55
FDEM:
1.61
DFEMX:
1.19
FDEM:
1.20
DFEMX:
0.65
FDEM:
1.27
DFEMX:
3.43
FDEM:
4.23
DFEMX:
4.05%
FDEM:
3.55%
DFEMX:
12.92%
FDEM:
13.66%
DFEMX:
-63.93%
FDEM:
-33.65%
DFEMX:
-10.93%
FDEM:
-6.38%
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 0.87%.
DFEMX
0.18%
-0.49%
-1.38%
11.92%
2.29%
3.51%
FDEM
0.87%
-0.55%
-0.18%
13.60%
2.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и FDEM
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEMX и FDEM
DFEMX
FDEM
Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FDEM в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.13% | 3.14% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.02% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и FDEM
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и FDEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.