PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEMX с FDEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEMX и FDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.09%
1.93%
DFEMX
FDEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.87

FDEM:

1.08

Коэф-т Сортино

DFEMX:

1.28

FDEM:

1.59

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.16

FDEM:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.53

FDEM:

1.23

Коэф-т Мартина

DFEMX:

3.28

FDEM:

4.70

Индекс Язвы

DFEMX:

3.50%

FDEM:

3.16%

Дневная вол-ть

DFEMX:

13.09%

FDEM:

13.71%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

FDEM:

-33.65%

Текущая просадка

DFEMX:

-10.49%

FDEM:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 10.90%.


DFEMX

С начала года

7.61%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

0.09%

1 год

9.92%

5 лет

2.70%

10 лет

3.94%

FDEM

С начала года

10.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.94%

1 год

12.56%

5 лет

3.52%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEMX и FDEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.871.08
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.59
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.19
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.531.23
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.284.70
DFEMX
FDEM

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.08
DFEMX
FDEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FDEM в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.12%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%2.12%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
4.06%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FDEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.49%
-5.86%
DFEMX
FDEM

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FDEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53%
3.90%
DFEMX
FDEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab