PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с FDEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%8.22%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 2.77%.

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с VEMAXDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с AVEM

Сравнение комиссий DFEMX и FDEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.54

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.11

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.58

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFEMX и FDEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FDEM в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FDEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-33.65%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.70%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-29.19%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-9.87%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-9.00%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FDEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.01%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.54%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.16%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.15%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.77%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.76%

-1.43%