PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEMX с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both funds - DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Over the past 5 years, DFEMX returned 10.30%/yr vs 9.43%/yr for FDEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEMX и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%8.22%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between DFEMX and FDEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between DFEMX and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с SFENXDFEMX с VEMAXDFEMX с PCYDFEMX с VWODFEMX с DISVX
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM

Доходность на риск

DFEMX vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.63

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.46

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.60

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

14.12

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа FDEM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.63

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и FDEM

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-33.65%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.70%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.04%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-29.02%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-8.84%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и FDEM

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеют волатильность 7.55% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.03%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.36%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.13%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.91%

-1.34%

Сравнение комиссий DFEMX и FDEM

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и FDEM

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEMX and FDEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs FDEM's -33.65%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEMX и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор