Сравнение DFEMX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или VEMAX.
Основные характеристики
| DFEMX | VEMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.90% | 15.32% |
| Дох-ть за 1 год | 20.88% | 23.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 4.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.87 | 9.57 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.69% |
| Макс. просадка | -62.43% | -66.45% |
| Текущая просадка | -4.55% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VEMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VEMAX
С начала года, DFEMX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.35% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VEMAX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VEMAX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VEMAX в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.15% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.51% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VEMAX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VEMAX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 4.00% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.