PortfoliosLab logo
Сравнение DFEMX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEMX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.65%
148.39%
DFEMX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.49

VEMAX:

0.68

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.78

VEMAX:

1.04

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.10

VEMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.43

VEMAX:

0.59

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.42

VEMAX:

2.05

Индекс Язвы

DFEMX:

5.50%

VEMAX:

5.26%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.90%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.77%

VEMAX:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 3.28%, а акции VEMAX немного отстают с 3.13%.


DFEMX

С начала года

2.61%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.49%

5 лет

7.41%

10 лет

3.28%

VEMAX

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-2.39%

1 год

9.32%

5 лет

7.25%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEMX и VEMAX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.49
VEMAX: 0.68
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.78
VEMAX: 1.04
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.10
VEMAX: 1.13
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.43
VEMAX: 0.59
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.42
VEMAX: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.68
DFEMX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и VEMAX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью VEMAX в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.09%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и VEMAX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-9.02%
DFEMX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и VEMAX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 8.91% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
8.92%
DFEMX
VEMAX