Сравнение DFEMX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEMX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.14% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 16.02% | -13.62% | 36.57% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.31% соответственно.
DFEMX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 8.54%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFIEX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DFEMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFEMX
DFIEX
Сравнение DFEMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEMX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.18 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.16 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 8.72 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFIEX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.52% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFIEX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -62.22% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.01% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -28.66% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -41.04% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.45% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -12.26% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFIEX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEMX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.26% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.04% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.66% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.60% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.32% | +0.01% |