PortfoliosLab logo
Сравнение DFEMX с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.75%
206.27%
DFEMX
DFIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.49

DFIEX:

0.82

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.78

DFIEX:

1.20

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.10

DFIEX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.43

DFIEX:

1.01

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.42

DFIEX:

3.05

Индекс Язвы

DFEMX:

5.50%

DFIEX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.90%

DFIEX:

15.98%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.77%

DFIEX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 3.28% против 5.97% соответственно.


DFEMX

С начала года

2.61%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-2.62%

1 год

6.49%

5 лет

7.41%

10 лет

3.28%

DFIEX

С начала года

11.33%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

7.21%

1 год

12.86%

5 лет

12.52%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEMX и DFIEX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.


График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.49
DFIEX: 0.82
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.78
DFIEX: 1.20
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.10
DFIEX: 1.17
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.43
DFIEX: 1.01
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.42
DFIEX: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.82
DFEMX
DFIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFIEX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFIEX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
0
DFEMX
DFIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.91%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.91%
10.12%
DFEMX
DFIEX