Сравнение DFEMX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или DFIEX.
Основные характеристики
| DFEMX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.27% | 16.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 6.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.09% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 12.79% |
| Макс. просадка | -62.43% | -62.26% |
| Текущая просадка | -7.04% | -6.96% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и DFIEX
С начала года, DFEMX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и DFIEX
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и DFIEX
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DFIEX в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.42% | 3.36% | 2.89% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.50% | 2.77% | 2.62% | 3.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и DFIEX
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и DFIEX
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.