Сравнение DFEMX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VWO
Основные характеристики
DFEMX:
0.34
VWO:
0.61
DFEMX:
0.57
VWO:
0.96
DFEMX:
1.07
VWO:
1.12
DFEMX:
0.28
VWO:
0.47
DFEMX:
0.99
VWO:
1.84
DFEMX:
4.87%
VWO:
5.15%
DFEMX:
13.95%
VWO:
15.54%
DFEMX:
-63.93%
VWO:
-67.68%
DFEMX:
-9.98%
VWO:
-9.69%
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.44%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFEMX – 3.47% и акции VWO – 3.47%.
DFEMX
1.24%
-0.29%
-6.77%
4.77%
9.93%
3.47%
VWO
1.44%
-0.01%
-5.60%
9.32%
9.79%
3.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VWO
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEMX и VWO
DFEMX
VWO
Сравнение DFEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VWO
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью VWO в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.14% | 3.14% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VWO
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VWO
DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.