Сравнение DFEMX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или VWO.
Основные характеристики
| DFEMX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 12.13% |
| Дох-ть за 1 год | 17.27% | 19.33% |
| Дох-ть за 3 года | 0.06% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 4.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.09% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 7.26 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 14.95% |
| Макс. просадка | -62.43% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.04% | -9.74% |
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VWO
С начала года, DFEMX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.09% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VWO
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VWO
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWO в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.64% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VWO
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.