PortfoliosLab logo
Сравнение DFEMX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEMX и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.12%
205.68%
DFEMX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEMX:

0.58

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

DFEMX:

0.90

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

DFEMX:

1.12

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFEMX:

0.51

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

DFEMX:

1.69

VWO:

2.19

Индекс Язвы

DFEMX:

5.47%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

DFEMX:

15.91%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

DFEMX:

-63.93%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DFEMX:

-8.64%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 3.14%, а акции VWO немного отстают с 3.02%.


DFEMX

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

7.93%

5 лет

8.50%

10 лет

3.14%

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEMX и VWO

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEMX: 0.36%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEMX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEMX: 0.58
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEMX: 0.90
VWO: 1.08
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEMX: 1.12
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEMX: 0.51
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEMX: 1.69
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.69
DFEMX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и VWO

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.10%3.14%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и VWO

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -63.93%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.64%
-8.90%
DFEMX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и VWO

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 8.93%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
11.03%
DFEMX
VWO