Сравнение DFEMX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEMX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFEMX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEMX и VWO
Основные характеристики
DFEMX:
0.68
VWO:
0.85
DFEMX:
1.02
VWO:
1.28
DFEMX:
1.12
VWO:
1.16
DFEMX:
0.48
VWO:
0.55
DFEMX:
2.56
VWO:
3.62
DFEMX:
3.50%
VWO:
3.56%
DFEMX:
13.20%
VWO:
15.10%
DFEMX:
-62.43%
VWO:
-67.68%
DFEMX:
-9.19%
VWO:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, DFEMX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 4.19%, а акции VWO немного отстают с 4.11%.
DFEMX
6.46%
-2.14%
-1.52%
10.26%
3.29%
4.19%
VWO
10.41%
-1.03%
2.23%
12.10%
3.07%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEMX и VWO
DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEMX и VWO
Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VWO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.04% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.76% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFEMX и VWO
Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEMX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.