PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		3.65%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DFEMX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.66% соответственно.

DFEMX

1 день
2.48%
1 месяц
-9.04%
С начала года
3.65%
6 месяцев
8.28%
1 год
33.87%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.13%
10 лет*
8.80%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с PCYDFEMX с DISVXDFEMX с VEMAX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий DFEMX и VWO

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DFEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.28

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.80

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.89

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.18

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFEMX и VWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и VWO

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.46%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и VWO

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-67.68%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.23%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-32.80%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-36.39%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-8.13%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-15.93%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.22%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и VWO

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.41%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.26%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.83%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.21%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

19.18%

-2.83%