PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEMX с SFENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DFEMX returned 11.51%/yr vs 11.44%/yr for SFENX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFEMX charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 17.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции SFENX немного отстают с 11.44%.

DFEMX

1 день
1.02%
1 месяц
10.69%
С начала года
31.30%
6 месяцев
34.75%
1 год
60.80%
3 года*
25.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.51%

SFENX

1 день
1.76%
1 месяц
4.72%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.13%
1 год
39.03%
3 года*
22.38%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEMX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		31.30%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		17.28%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between DFEMX and SFENX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.94

The correlation between DFEMX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с VEMAXDFEMX с FDEMDFEMX с PCYDFEMX с VWODFEMX с DISVX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с SCHX

Доходность на риск

DFEMX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.02

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.03

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.56

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.24

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

15.52

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

3.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и SFENX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-47.19%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.45%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-16.51%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-29.26%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.59%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-12.89%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.58%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и SFENX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.55%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

10.71%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.27%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.41%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.92%

-0.35%

Сравнение комиссий DFEMX и SFENX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и SFENX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SFENX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.94%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.35%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

DFEMX and SFENX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEMX has higher volatility (7.55%) compared to SFENX (4.55%). In terms of maximum drawdown, DFEMX dropped -62.43% vs SFENX's -47.19%.

DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEMX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор