PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий CPLIX и ASILX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.32

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.85

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.48

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.71

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.32

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.44

Корреляция

Корреляция между CPLIX и ASILX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и ASILX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности ASILX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и ASILX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-18.36%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-3.62%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-12.30%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-2.79%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.49%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.03%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и ASILX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.51%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.09%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

6.63%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

8.05%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

9.30%

+5.96%