- ISIN
- US1281206318
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 4 апр. 2016 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции CPLIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) показал доход в -0.36% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPLIX составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calamos Phineus Long/Short Fund
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.18% | -4.24% | 2.77% | 0.66% | -0.12% | -0.36% | ||||||
| 2025 | 3.95% | -2.26% | -0.67% | 1.04% | 4.18% | 3.49% | 0.90% | 1.22% | -0.82% | -2.27% | -0.85% | 1.84% | 9.89% |
| 2024 | 2.07% | 0.86% | 2.81% | 1.25% | -0.12% | -0.88% | 1.54% | 0.06% | -0.29% | 1.05% | 0.58% | -0.32% | 8.89% |
| 2023 | 6.40% | -1.07% | -2.91% | 0.91% | -1.29% | 5.50% | 0.50% | -2.59% | -1.40% | -2.51% | 3.96% | 2.83% | 8.04% |
| 2022 | 7.39% | 0.86% | -0.85% | -3.93% | -0.19% | -7.24% | 4.56% | -1.52% | -5.97% | 5.71% | 5.67% | -4.12% | -0.96% |
| 2021 | -5.89% | 13.42% | 5.39% | 2.90% | 0.86% | -4.74% | -1.85% | 1.11% | 1.35% | -0.82% | -5.63% | 2.71% | 7.52% |
Метрики бенчмарка
Calamos Phineus Long/Short Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.54, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2016.
- This fund participated in 40.61% of S&P 500 Index downside but only 39.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 39.47%
- Участие в снижении
- 40.61%
Комиссия
Комиссия CPLIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPLIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 13.52 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Phineus Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $1.12 | $0.30 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.44 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.54% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Phineus Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Phineus Long/Short Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 4.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.71%март 2020 г. | 2y 6d | 2mo 18d | 2y 2moмарт 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.28%сент. 2022 г. | 7mo 11d | 1y 6mo | 2y 1moфевр. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.36%окт. 2020 г. | 4mo 21d | 13d | 5mo 4dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.85%дек. 2021 г. | 6mo 1d | 2mo 9d | 8mo 10dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.09%июль 2016 г. | 2mo 12d | 2mo 4d | 4mo 16dапр. 2016 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| CPLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -56.78% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -18.90% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.43% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.92% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.74% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.72% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.97% | +1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPLIX
Добавьте Calamos Phineus Long/Short Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPLIX