- ISIN
- US1281206318
- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 4 апр. 2016 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции CPLIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,361.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) показал доход в 8.18% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPLIX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calamos Phineus Long/Short Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.18% | -4.24% | 2.77% | 0.66% | 0.59% | 4.55% | 3.11% | 8.18% | ||||
| 2025 | 3.95% | -2.26% | -0.67% | 1.04% | 4.18% | 3.49% | 0.90% | 1.22% | -0.82% | -2.27% | -0.85% | 1.84% | 9.89% |
| 2024 | 2.07% | 0.86% | 2.81% | 1.25% | -0.12% | -0.88% | 1.54% | 0.06% | -0.29% | 1.05% | 0.58% | -0.32% | 8.89% |
| 2023 | 6.40% | -1.07% | -2.91% | 0.91% | -1.29% | 5.50% | 0.50% | -2.59% | -1.40% | -2.51% | 3.96% | 2.83% | 8.04% |
| 2022 | 7.39% | 0.86% | -0.85% | -3.93% | -0.19% | -7.24% | 4.56% | -1.52% | -5.97% | 5.71% | 5.67% | -4.12% | -0.96% |
| 2021 | -5.89% | 13.42% | 5.39% | 2.90% | 0.86% | -4.74% | -1.85% | 1.11% | 1.35% | -0.82% | -5.63% | 2.71% | 7.52% |
Метрики бенчмарка
Calamos Phineus Long/Short Fund has an annualized alpha of 1.24%, beta of 0.54, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.55%) than losses (32.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 38.55%
- Участие в снижении
- 32.99%
Комиссия
Комиссия CPLIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPLIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.50 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 10.58 | -8.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Phineus Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $1.12 | $0.30 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.44 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.11% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Phineus Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Phineus Long/Short Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.71%март 2020 г. | 2y 6d | 2mo 18d | 2y 2moмарт 2018 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.28%сент. 2022 г. | 7mo 11d | 1y 6mo | 2y 1moфевр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.36%окт. 2020 г. | 4mo 21d | 13d | 5mo 4dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-12.85%дек. 2021 г. | 6mo 1d | 2mo 9d | 8mo 10dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-11.09%июль 2016 г. | 2mo 12d | 2mo 4d | 4mo 16dапр. 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CPLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -56.78% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -18.90% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.43% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.92% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.69% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.14% | +1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPLIX
Добавьте Calamos Phineus Long/Short Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPLIX