PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1281206318
ЭмитентCalamos
Дата выпуска4 апр. 2016 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Phineus Long/Short Fund

Популярные сравнения: CPLIX с CMNIX, CPLIX с NLSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Phineus Long/Short Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.83%
17.08%
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Calamos Phineus Long/Short Fund показал доход в 5.09% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.09%5.90%
1 месяц0.97%-1.28%
6 месяцев10.53%15.51%
1 год10.17%21.68%
5 лет (среднегодовая)7.58%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.07%0.86%2.81%
2023-1.40%-2.51%3.96%2.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPLIX составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPLIX, с текущим значением в 6969
Calamos Phineus Long/Short Fund(CPLIX)
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CPLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPLIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPLIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPLIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPLIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPLIX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Calamos Phineus Long/Short Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.44
1.89
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calamos Phineus Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.30$0.30$0.00$0.00$0.00$0.05$0.44$0.15$0.10

Дивидендный доход

1.77%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Phineus Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.01%
-3.86%
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Calamos Phineus Long/Short Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.71%13 мар. 2018 г.50818 мар. 2020 г.544 июн. 2020 г.562
-18.28%17 февр. 2022 г.15226 сент. 2022 г.37727 мар. 2024 г.529
-16.36%9 июн. 2020 г.10028 окт. 2020 г.910 нояб. 2020 г.109
-12.85%3 июн. 2021 г.1271 дек. 2021 г.478 февр. 2022 г.174
-11.09%25 апр. 2016 г.516 июл. 2016 г.458 сент. 2016 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.80%
3.39%
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund)
Benchmark (^GSPC)